PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRI с IVRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA).

FRI и IVRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FRI и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRI и IVRA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		5.13%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%1.65%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у IVRA с доходностью 11.70%.

FRI

1 день
0.55%
1 месяц
-5.36%
С начала года
5.13%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.10%
3 года*
8.79%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.03%

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VNQFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с DLR
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD

Сравнение комиссий FRI и IVRA

FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.

IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund

Доходность на риск

FRI vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIIVRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.16

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.65

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.39

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

7.72

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IVRA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.16

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.74

-0.57

Корреляция

Корреляция между FRI и IVRA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и IVRA

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности IVRA в 17.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.77%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRI и IVRA

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и IVRA.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-25.99%

-45.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.39%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-25.99%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-0.92%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-7.47%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.23%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и IVRA

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

0.00%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

7.13%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

14.11%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

16.72%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

16.66%

+4.40%