PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRI с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FRI и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FRI и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRI и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		4.55%2.80%7.84%13.33%-24.66%37.55%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.

FRI

1 день
1.58%
1 месяц
-5.55%
С начала года
4.55%
6 месяцев
2.82%
1 год
6.47%
3 года*
8.59%
5 лет*
5.00%
10 лет*
4.97%

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VNQFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с DLR
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FRI и IGLD

FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund

Доходность на риск

FRI vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.62

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.09

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.25

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

9.68

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.62

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.05

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.05

-0.88

Корреляция

Корреляция между FRI и IGLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и IGLD

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IGLD в 12.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.78%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRI и IGLD

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-18.59%

-53.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-17.56%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-18.59%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-11.57%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-5.01%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.08%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и IGLD

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.33%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

11.19%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

21.21%

-12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

23.75%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

14.90%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

14.86%

+6.20%