Сравнение FRI с HAUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).
FRI и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRI и HAUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 5.13% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -1.42% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 9.82% | -6.23% | 20.89% | -9.12% | 27.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 5.03% против 3.92% соответственно.
FRI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.03%
HAUZ
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и HAUZ
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Доходность на риск
FRI vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
FRI
HAUZ
Сравнение FRI c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.15 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.64 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.26 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 5.27 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.15 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FRI и HAUZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и HAUZ
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.77% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.52% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и HAUZ
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и HAUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -39.51% | -32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -14.08% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -34.52% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -39.51% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -10.62% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -11.80% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.38% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и HAUZ
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.39%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.62% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 10.00% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 14.89% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 15.76% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.92% | +4.14% |