Сравнение FRI с DTCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).
FRI и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRI и DTCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 5.13% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | 13.46% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.
FRI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.03%
DTCR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и DTCR
И FRI, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
FRI vs. DTCR — Ранг доходности на риск
FRI
DTCR
Сравнение FRI c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.14 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.79 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.94 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 11.65 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.14 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FRI и DTCR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и DTCR
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DTCR в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.77% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и DTCR
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и DTCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -38.98% | -32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -13.07% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -38.98% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -7.13% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -12.72% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.41% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и DTCR
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.39%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 8.22% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 17.48% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 23.28% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 21.58% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 21.83% | -0.77% |