Сравнение FRI с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
FRI и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRI и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 4.55% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -12.12% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 4.97% против 14.52% соответственно.
FRI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 4.97%
CIBR
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и CIBR
FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
FRI vs. CIBR — Ранг доходности на риск
FRI
CIBR
Сравнение FRI c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.00 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.17 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.03 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -0.07 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.00 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.51 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FRI и CIBR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и CIBR
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.78% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и CIBR
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -33.89% | -38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -21.96% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -33.89% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -33.89% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -19.50% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -8.66% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 8.02% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и CIBR
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.33%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.04% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 16.45% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 24.46% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 24.21% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 23.22% | -2.16% |