Сравнение FRI с CIBR
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FRI is a REIT fund tracking the S&P United States REIT, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FRI returned 5.93%/yr vs 17.93%/yr for CIBR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FRI charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности FRI и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 5.93% против 17.93% соответственно.
FRI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.93%
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 17.93%
Сравнение доходности по годам FRI и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 16.71% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 18.06% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Correlation
The correlation between FRI and CIBR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between FRI and CIBR has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRI vs. CIBR — Ранг доходности на риск
FRI
CIBR
Сравнение FRI c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRI | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.69 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 1.60 | +5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRI и CIBR
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRI | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -33.89% | -38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -21.99% | +14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -21.99% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -33.89% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -33.89% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -10.72% | +10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -8.66% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 9.51% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и CIBR
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 5.30%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRI | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 12.03% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 21.54% | -11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 25.21% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 25.07% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 23.60% | -2.50% |
Сравнение комиссий FRI и CIBR
FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и CIBR
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CIBR в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.49% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.49% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
FRI and CIBR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIBR has higher volatility (12.03%) compared to FRI (5.30%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs CIBR's -33.89%.
On 10-year performance, CIBR leads with 17.93% vs 5.93% for FRI. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 17.93% return vs 5.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.
FRI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.49% for CIBR.
FRI is categorized as REIT, while CIBR is Cybersecurity. FRI tracks S&P United States REIT, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.60% for CIBR.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRI и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор