Сравнение FRI с BYRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE).
FRI и BYRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FRI и BYRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 5.13% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -8.15% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у BYRE с доходностью 3.28%.
FRI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.03%
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и BYRE
FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.
Доходность на риск
FRI vs. BYRE — Ранг доходности на риск
FRI
BYRE
Сравнение FRI c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.09 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.23 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.16 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 0.52 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.09 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FRI и BYRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и BYRE
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности BYRE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.77% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и BYRE
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и BYRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -25.70% | -46.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -10.82% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.81% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -9.95% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.30% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и BYRE
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.39%, в то время как у Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.77% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 8.77% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 15.01% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.28% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 18.28% | +2.78% |