PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRI с BLDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. FRI is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, FRI returned 4.41%/yr vs 2.24%/yr for BLDG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FRI charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.

Доходность

Сравнение доходности FRI и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью 5.95%.

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%

BLDG

1 день
-0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.27%
3 года*
8.73%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRI и BLDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%15.37%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.95%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%

Correlation

The correlation between FRI and BLDG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.85

The correlation between FRI and BLDG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRI и BLDG

Секторы
FRI
BLDG

Недвижимость

96.2%
98.6%

Финансовые услуги

2.3%
1.4%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

FRI
96.2%
BLDG
98.6%

Финансовые услуги

FRI
2.3%
BLDG
1.4%

Коммунальные услуги

FRI
0.8%
BLDG

-

Сырьевые материалы

FRI

-

BLDG

-

Коммуникационные услуги

FRI

-

BLDG

-

Потребительский циклический сектор

FRI

-

BLDG

-

Потребительский защитный сектор

FRI

-

BLDG

-

Энергетика

FRI

-

BLDG

-

Здравоохранение

FRI

-

BLDG

-

Промышленность

FRI

-

BLDG

-

Технологии

FRI

-

BLDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR

Доходность на риск

FRI vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIBLDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.93

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.35

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.02

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

3.60

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIBLDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.45

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FRI и BLDG

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и BLDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIBLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-27.25%

-44.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-10.08%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-18.57%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-27.25%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-2.76%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-9.23%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.86%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и BLDG

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIBLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.60%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.23%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

11.07%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

15.26%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

15.54%

+5.52%

Сравнение комиссий FRI и BLDG

FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и BLDG

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BLDG в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.72%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%

Часто задаваемые вопросы

FRI and BLDG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRI has higher volatility (3.93%) compared to BLDG (3.60%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs BLDG's -27.25%.

On 5-year performance, FRI leads with 4.41% vs 2.24% for BLDG. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRI has performed better with a 4.41% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.

BLDG has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 2.60% for FRI.

They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.59% for BLDG.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRI и BLDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор