Сравнение FRHC с SOXL
FRHC (Freedom Holding Corp.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 5 years, FRHC returned 19.48%/yr vs 27.50%/yr for SOXL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 29.45%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 225.51%.
FRHC
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- 25.02%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- -11.93%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.36%
SOXL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -51.02%
- 6 месяцев
- 125.20%
- С начала года
- 225.51%
- 1 год
- 400.73%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 27.50%
- 10 лет*
- 52.03%
- Всё время*
- 39.58%
Сравнение доходности по годам FRHC и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 29.45% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 225.51% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 17.70% |
Correlation
The correlation between FRHC and SOXL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between FRHC and SOXL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. SOXL — Ранг доходности на риск
FRHC
SOXL
Сравнение FRHC c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 7.35 | -7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 23.74 | -24.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHC и SOXL
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -90.46% | +44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -54.96% | +13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -87.88% | +46.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -90.46% | +44.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -54.51% | +37.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -34.96% | +23.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.35% | 16.98% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и SOXL
Текущая волатильность для Freedom Holding Corp. (FRHC) составляет 26.31%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.35%. Это указывает на то, что FRHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.31% | 58.35% | -32.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 109.69% | -72.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.96% | 125.28% | -80.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 112.02% | -72.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 101.46% | -53.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и SOXL
FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
FRHC and SOXL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.35%) compared to FRHC (26.31%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор