Сравнение FRHC с SOXL
FRHC (Freedom Holding Corp.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 5 years, FRHC returned 21.93%/yr vs 36.47%/yr for SOXL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 334.31%.
FRHC
- 1 день
- -6.73%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 22.05%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- -4.17%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -30.51%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 334.31%
- 6 месяцев
- 292.56%
- 1 год
- 873.79%
- 3 года*
- 104.66%
- 5 лет*
- 36.47%
- 10 лет*
- 58.09%
Сравнение доходности по годам FRHC и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 22.05% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 227.84% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 334.31% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 16.55% |
Correlation
The correlation between FRHC and SOXL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between FRHC and SOXL has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. SOXL — Ранг доходности на риск
FRHC
SOXL
Сравнение FRHC c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHC | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.59 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 20.30 | -20.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 68.57 | -68.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHC | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 8.26 | -8.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.47 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок FRHC и SOXL
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -90.46% | +44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -43.47% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -87.88% | +46.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -90.46% | +44.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.89% | -34.93% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -35.01% | +23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 12.85% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и SOXL
Текущая волатильность для Freedom Holding Corp. (FRHC) составляет 12.12%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 55.19%. Это указывает на то, что FRHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 55.19% | -43.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.92% | 89.77% | -61.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.09% | 106.94% | -67.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 108.10% | -70.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.74% | 99.53% | -51.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и SOXL
FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.04% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
FRHC and SOXL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (55.19%) compared to FRHC (12.12%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.26 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор