Сравнение FRHC с SMH
FRHC (Freedom Holding Corp.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 5 years, FRHC returned 19.48%/yr vs 34.99%/yr for SMH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 29.45%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 55.17%.
FRHC
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- 25.02%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- -11.93%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.36%
SMH
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -15.31%
- 6 месяцев
- 39.57%
- С начала года
- 55.17%
- 1 год
- 93.09%
- 3 года*
- 54.43%
- 5 лет*
- 34.99%
- 10 лет*
- 34.79%
- Всё время*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам FRHC и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 29.45% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 55.17% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 5.61% |
Correlation
The correlation between FRHC and SMH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between FRHC and SMH has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. SMH — Ранг доходности на риск
FRHC
SMH
Сравнение FRHC c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 5.57 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 18.66 | -19.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHC и SMH
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -84.96% | +39.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -16.80% | -24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -35.74% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -45.30% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -16.46% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -40.92% | +29.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.35% | 5.01% | +19.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и SMH
Freedom Holding Corp. (FRHC) имеет более высокую волатильность в 26.31% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что FRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.31% | 16.43% | +9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 31.63% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.96% | 37.10% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 36.22% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 33.16% | +15.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и SMH
FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
FRHC and SMH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (26.31%) compared to SMH (16.43%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор