Сравнение FRHC с SMCI
FRHC (Freedom Holding Corp.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, FRHC returned 19.48%/yr vs 46.65%/yr for SMCI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -18.59%.
FRHC
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- 25.02%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- -11.93%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.36%
SMCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -22.28%
- 6 месяцев
- -26.99%
- С начала года
- -18.59%
- 1 год
- -53.97%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- 46.65%
- 10 лет*
- 28.09%
- Всё время*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам FRHC и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 29.45% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -18.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -9.98% |
Correlation
The correlation between FRHC and SMCI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
FRHC:
$9.65B
SMCI:
$15.41B
FRHC:
$0.04
SMCI:
$2.66
FRHC:
3.62K
SMCI:
8.97
FRHC:
317.15
SMCI:
0.20
FRHC:
4.55
SMCI:
0.47
FRHC:
$2.12B
SMCI:
$33.70B
FRHC:
$1.05B
SMCI:
$2.83B
FRHC:
$542.59M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. SMCI — Ранг доходности на риск
FRHC
SMCI
Сравнение FRHC c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.82 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.27 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHC и SMCI
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -84.84% | +38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -66.18% | +25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -84.84% | +43.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -84.84% | +38.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -79.94% | +62.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -32.20% | +20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.35% | 42.59% | -18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и SMCI
Freedom Holding Corp. (FRHC) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеют волатильность 26.31% и 25.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.31% | 25.95% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 79.52% | -42.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.96% | 87.18% | -42.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 87.36% | -47.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 71.08% | -22.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и SMCI
Ни FRHC, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и SMCI
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and SMCI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (26.31%) compared to SMCI (25.95%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs SMCI's -84.84%.
FRHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор