Сравнение FRHC с PWR
FRHC (Freedom Holding Corp.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, FRHC returned 20.31%/yr vs 49.77%/yr for PWR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 64.46%.
FRHC
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам FRHC и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 16.71% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 4.52% |
Correlation
The correlation between FRHC and PWR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.30 |
The correlation between FRHC and PWR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRHC:
$0.04
PWR:
$7.29
FRHC:
3.26K
PWR:
95.17
FRHC:
285.83
PWR:
4.72
FRHC:
4.10
PWR:
3.51
FRHC:
$2.12B
PWR:
$29.99B
FRHC:
$1.05B
PWR:
$4.08B
FRHC:
$542.59M
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. PWR — Ранг доходности на риск
FRHC
PWR
Сравнение FRHC c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHC | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 7.45 | -7.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 17.97 | -18.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHC | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.55 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.41 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.35 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок FRHC и PWR
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -97.07% | +51.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -12.45% | -28.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -33.89% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -33.89% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.31% | -11.64% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -46.86% | +35.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 5.15% | +17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и PWR
Freedom Holding Corp. (FRHC) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что FRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 11.16% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.22% | 29.60% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.37% | 36.37% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 35.62% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 33.70% | +14.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и PWR
FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и PWR
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and PWR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (12.91%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор