Сравнение FRHC с LLY
FRHC (Freedom Holding Corp.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, FRHC returned 19.48%/yr vs 38.34%/yr for LLY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 7.08%.
FRHC
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- 25.02%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- -11.93%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.36%
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам FRHC и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 29.45% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | -1.57% |
Correlation
The correlation between FRHC and LLY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between FRHC and LLY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRHC:
$9.65B
LLY:
$1.08T
FRHC:
$0.04
LLY:
$28.16
FRHC:
3.62K
LLY:
40.73
FRHC:
317.15
LLY:
0.82
FRHC:
4.55
LLY:
14.25
FRHC:
$2.12B
LLY:
$72.25B
FRHC:
$1.05B
LLY:
$59.75B
FRHC:
$542.59M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. LLY — Ранг доходности на риск
FRHC
LLY
Сравнение FRHC c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.15 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 5.36 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHC и LLY
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -68.24% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -23.18% | -17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -34.48% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -34.48% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -7.18% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -19.18% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.35% | 9.29% | +15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и LLY
Freedom Holding Corp. (FRHC) имеет более высокую волатильность в 26.31% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что FRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.31% | 10.15% | +16.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 27.46% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.96% | 38.57% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 32.56% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 30.33% | +18.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и LLY
FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и LLY
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and LLY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (26.31%) compared to LLY (10.15%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор