Сравнение FRHC с IESC
FRHC (Freedom Holding Corp.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, FRHC returned 19.48%/yr vs 65.53%/yr for IESC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 29.45%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 59.64%.
FRHC
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- 25.02%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- -11.93%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.36%
IESC
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -12.82%
- 6 месяцев
- 34.98%
- С начала года
- 59.64%
- 1 год
- 89.83%
- 3 года*
- 121.98%
- 5 лет*
- 65.53%
- 10 лет*
- 45.24%
- Всё время*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам FRHC и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 29.45% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
IESC IES Holdings, Inc. | 59.64% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -3.63% |
Correlation
The correlation between FRHC and IESC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between FRHC and IESC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRHC:
$9.65B
IESC:
$12.37B
FRHC:
$0.04
IESC:
$18.86
FRHC:
3.62K
IESC:
32.93
FRHC:
317.15
IESC:
0.40
FRHC:
4.55
IESC:
3.45
FRHC:
$2.12B
IESC:
$3.63B
FRHC:
$1.05B
IESC:
$931.31M
FRHC:
$542.59M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. IESC — Ранг доходности на риск
FRHC
IESC
Сравнение FRHC c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.14 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 10.34 | -10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHC и IESC
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -98.32% | +52.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -21.80% | -19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -49.23% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -54.22% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -18.98% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -54.83% | +43.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.35% | 8.73% | +15.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и IESC
Freedom Holding Corp. (FRHC) имеет более высокую волатильность в 26.31% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 20.14%. Это указывает на то, что FRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.31% | 20.14% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 51.29% | -14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.96% | 64.97% | -20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 54.61% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 48.23% | +0.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и IESC
Ни FRHC, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и IESC
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and IESC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (26.31%) compared to IESC (20.14%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор