Сравнение FRHC с IESC
FRHC (Freedom Holding Corp.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, FRHC returned 20.31%/yr vs 69.06%/yr for IESC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 88.91%.
FRHC
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
IESC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 88.91%
- 6 месяцев
- 66.06%
- 1 год
- 162.49%
- 3 года*
- 140.27%
- 5 лет*
- 69.06%
- 10 лет*
- 48.95%
Сравнение доходности по годам FRHC и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 16.71% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
IESC IES Holdings, Inc. | 88.91% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -3.63% |
Correlation
The correlation between FRHC and IESC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
FRHC:
$0.04
IESC:
$18.85
FRHC:
3.26K
IESC:
38.98
FRHC:
285.83
IESC:
0.47
FRHC:
4.10
IESC:
4.08
FRHC:
$2.12B
IESC:
$3.63B
FRHC:
$1.05B
IESC:
$931.31M
FRHC:
$542.59M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. IESC — Ранг доходности на риск
FRHC
IESC
Сравнение FRHC c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHC | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 7.50 | -7.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 21.33 | -21.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHC | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.64 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.29 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.05 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок FRHC и IESC
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -98.32% | +52.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -21.80% | -19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -49.23% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -54.22% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.31% | -0.97% | -24.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -55.01% | +43.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 7.66% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и IESC
Freedom Holding Corp. (FRHC) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что FRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 11.77% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.22% | 49.79% | -21.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.37% | 62.06% | -22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 53.94% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 48.10% | -0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и IESC
Ни FRHC, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и IESC
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and IESC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (12.91%) compared to IESC (11.77%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор