PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRHC с BLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRHC с BLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRHC (Freedom Holding Corp.) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FRHC in Capital Markets, BLK in Asset Management. Over the past 5 years, FRHC returned 19.03%/yr vs 6.98%/yr for BLK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRHC и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Holding Corp. (FRHC) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRHC показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью 2.70%.

FRHC

1 день
-5.08%
1 месяц
10.34%
6 месяцев
18.70%
С начала года
23.00%
1 год
-6.06%
3 года*
21.88%
5 лет*
19.03%
10 лет*
—

BLK

1 день
-0.58%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
-4.96%
С начала года
2.70%
1 год
2.55%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.98%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRHC и BLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRHC
Freedom Holding Corp.		23.00%-6.89%62.15%38.44%-16.02%35.12%252.89%76.03%29.87%236.51%
BLK
BlackRock, Inc.		2.70%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-21.59%14.74%

Correlation

The correlation between FRHC and BLK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.36

The correlation between FRHC and BLK shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRHC:

$9.17B

BLK:

$168.49B

EPS

FRHC:

$0.04

BLK:

$38.53

Коэффициент P/E

FRHC:

3.43K

BLK:

28.21

Коэффициент P/S

FRHC:

4.32

BLK:

6.86

Общая выручка (12 мес.)

FRHC:

$2.12B

BLK:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRHC:

$1.05B

BLK:

$15.21B

EBITDA (12 мес.)

FRHC:

$542.59M

BLK:

$9.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Holding Corp.

BlackRock, Inc.

Часто сравнивают с FRHC:
FRHC с FUTUFRHC с SPYFRHC с HSBK.LFRHC с HLNEFRHC с BRK-BFRHC с TSLAFRHC с MSFT
Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA

Доходность на риск

FRHC vs. BLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHC
Ранг доходности на риск FRHC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHC c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRHCBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.10

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.33

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.11

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

0.23

-0.48

FRHC vs. BLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHC на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BLK равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHC и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRHC и BLK

Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и BLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRHCBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.93%

-60.36%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.08%

-22.45%

-18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.08%

-23.74%

-17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.93%

-43.90%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.28%

-8.15%

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-11.93%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.30%

10.91%

+13.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHC и BLK

Freedom Holding Corp. (FRHC) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что FRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRHCBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.36%

9.97%

+16.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.70%

21.92%

+14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.62%

26.61%

+19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.64%

26.96%

+12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.34%

27.72%

+20.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHC и BLK

FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLK
BlackRock, Inc.		2.01%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
FRHC
Freedom Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRHC и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
615.57M
6.77B
(FRHC) Общая выручка
(BLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRHC и BLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Freedom Holding Corp. и BlackRock, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
57.6%
81.4%
Активы портфеля
FRHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

FRHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

FRHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

FRHC and BLK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRHC has higher volatility (26.36%) compared to BLK (9.97%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs BLK's -60.36%.

BLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRHC и BLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор