PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRFHF с IBHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRFHF с IBHG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRFHF (Fairfax Financial Holdings Ltd) is a stock, while IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Over the past 5 years, FRFHF returned 32.94%/yr vs 3.68%/yr for IBHG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRFHF и IBHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRFHF показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у IBHG с доходностью 1.58%.

FRFHF

1 день
-0.12%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
-10.46%
С начала года
-12.59%
1 год
-6.67%
3 года*
32.34%
5 лет*
32.94%
10 лет*
13.98%

IBHG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
1.51%
С начала года
1.58%
1 год
4.37%
3 года*
7.05%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRFHF и IBHG

2026 (YTD)20252024202320222021
FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd		-12.59%38.79%53.39%57.56%23.17%12.64%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		1.58%6.90%7.42%11.27%-8.88%0.93%

Correlation

The correlation between FRFHF and IBHG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г.

0.32

Over the past year, the correlation between FRFHF and IBHG has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Ltd

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с FRFHF:
FRFHF с BRK-BFRFHF с FFH.TOFRFHF с BNFRFHF с MKLFRFHF с VOOFRFHF с KKRFRFHF с WRB
Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с HYGWIBHG с FALNIBHG с IBHEIBHG с BSJP

Доходность на риск

FRFHF vs. IBHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRFHF
Ранг доходности на риск FRFHF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFHF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFHF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFHF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFHF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFHF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRFHF c IBHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRFHFIBHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.18

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
3.40

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.42

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

6.04

-6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

22.15

-22.84

FRFHF vs. IBHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRFHF на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа IBHG равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRFHF и IBHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRFHF и IBHG

Максимальная просадка FRFHF за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFHF и IBHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRFHFIBHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-13.85%

-45.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.55%

-0.73%

-18.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-3.39%

-16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-13.85%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.98%

-0.02%

-12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-2.61%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

0.20%

+9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FRFHF и IBHG

Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FRFHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRFHFIBHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

0.40%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

1.51%

+15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

2.01%

+19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

6.31%

+19.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.10%

6.29%

+20.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRFHF и IBHG

Дивидендная доходность FRFHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IBHG в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd		0.91%0.79%1.08%1.09%1.68%2.03%2.93%2.13%2.27%1.89%2.09%2.12%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.03%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRFHF and IBHG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRFHF has higher volatility (4.78%) compared to IBHG (0.40%). In terms of maximum drawdown, FRFHF dropped -58.92% vs IBHG's -13.85%.

IBHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRFHF и IBHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор