PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRFHF с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRFHF с GOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRFHF (Fairfax Financial Holdings Ltd) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. FRFHF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, FRFHF returned 13.95%/yr vs 26.38%/yr for GOOG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRFHF и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRFHF показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции FRFHF уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 13.95% против 26.38% соответственно.

FRFHF

1 день
0.64%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-16.75%
6 месяцев
-6.87%
1 год
-5.74%
3 года*
30.54%
5 лет*
29.07%
10 лет*
13.95%

GOOG

1 день
3.82%
1 месяц
-3.90%
С начала года
17.76%
6 месяцев
16.14%
1 год
118.75%
3 года*
43.26%
5 лет*
24.88%
10 лет*
26.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRFHF и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd		-16.75%38.79%53.39%57.56%23.17%48.23%-25.75%8.88%-15.44%11.34%
GOOG
Alphabet Inc		17.76%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between FRFHF and GOOG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.

0.21

The correlation between FRFHF and GOOG shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRFHF:

$35.23B

GOOG:

$4.52T

EPS

FRFHF:

$218.52

GOOG:

$13.11

Коэффициент P/E

FRFHF:

7.21

GOOG:

28.16

Коэффициент PEG

FRFHF:

0.18

GOOG:

1.39

Коэффициент P/S

FRFHF:

1.10

GOOG:

10.68

Коэффициент P/B

FRFHF:

1.37

GOOG:

9.44

Общая выручка (12 мес.)

FRFHF:

$29.68B

GOOG:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRFHF:

$6.18B

GOOG:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

FRFHF:

$7.97B

GOOG:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Ltd

Alphabet Inc

Часто сравнивают с FRFHF:
FRFHF с BRK-BFRFHF с FFH.TOFRFHF с BNFRFHF с MKLFRFHF с VOOFRFHF с KKRFRFHF с WRB
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

FRFHF vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRFHF
Ранг доходности на риск FRFHF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFHF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFHF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFHF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFHF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFHF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRFHF c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRFHFGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
4.16

-4.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
5.54

-5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.67

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

5.76

-6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

20.87

-21.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRFHF vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRFHF на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRFHF и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRFHFGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

4.16

-4.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.80

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FRFHF и GOOG

Максимальная просадка FRFHF за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFHF и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRFHFGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-44.60%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.55%

-20.75%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-29.35%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-44.60%

+23.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.92%

-44.60%

-14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-7.46%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-8.89%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

5.71%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FRFHF и GOOG

Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) составляет 5.84%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что FRFHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRFHFGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

8.94%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

20.48%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

28.75%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.66%

31.14%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

29.01%

-1.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRFHF и GOOG

Дивидендная доходность FRFHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GOOG в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd		0.95%0.79%1.08%1.09%1.68%2.03%2.93%2.13%2.27%1.89%2.09%2.12%
GOOG
Alphabet Inc		0.23%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRFHF и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Ltd и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
6.41B
109.90B
(FRFHF) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRFHF и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fairfax Financial Holdings Ltd и Alphabet Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
15.4%
62.5%
Активы портфеля
FRFHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

FRFHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

FRFHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

FRFHF and GOOG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (8.94%) compared to FRFHF (5.84%). In terms of maximum drawdown, FRFHF dropped -58.92% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRFHF и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор