PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRESX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRESX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FRESX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRESX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		3.33%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FRESX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FRESX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 4.56% против 32.33% соответственно.

FRESX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.33%
6 месяцев
2.45%
1 год
2.35%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.05%
10 лет*
4.56%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FRESX:
FRESX с FSRNXFRESX с FRIFXFRESX с FRELFRESX с VGSLXFRESX с VNQFRESX с FSREXFRESX с FIREX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FRESX и FSELX

FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FRESX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRESX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRESXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

2.40

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

3.02

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

5.65

-5.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

22.93

-21.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRESX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRESXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.40

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.82

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.93

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между FRESX и FSELX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и FSELX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		4.49%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и FSELX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRESXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-82.54%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-17.23%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-46.37%

+14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-46.37%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-8.22%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-28.82%

+17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.24%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) составляет 4.32%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRESXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

12.78%

-8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

25.83%

-16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

41.39%

-25.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

38.69%

-19.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

34.78%

-14.21%