PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с RWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FREL с RWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).

FREL и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FREL и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FREL и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		1.32%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 5.19% против 0.75% соответственно.

FREL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-1.31%
1 год
1.72%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.75%
10 лет*
5.19%

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с FIVARWX с XLRERWX с VNQ

Сравнение комиссий FREL и RWX

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.

RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Доходность на риск

FREL vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELRWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.02

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.47

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.09

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

4.61

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа RWX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELRWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.02

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.06

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.03

+0.20

Корреляция

Корреляция между FREL и RWX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и RWX

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности RWX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.55%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Просадки

Сравнение просадок FREL и RWX

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и RWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRELRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-73.62%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.58%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

-35.91%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-43.37%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-14.14%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-20.37%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.20%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и RWX

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 4.59%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRELRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.93%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.58%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

14.14%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

15.69%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

16.42%

+4.25%