Сравнение FREL с IVRA
FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index, while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. FREL is passively managed, while IVRA is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FREL charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.
Доходность
Сравнение доходности FREL и IVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FREL
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.66%
IVRA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREL и IVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 15.20% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | 2.38% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -10.00% | 32.74% | 1.28% |
Correlation
The correlation between FREL and IVRA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FREL and IVRA has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREL vs. IVRA — Ранг доходности на риск
FREL
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FREL c IVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREL | IVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREL и IVRA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREL | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и IVRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREL | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | — | — |
Сравнение комиссий FREL и IVRA
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и IVRA
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как IVRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.17% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FREL and IVRA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 3.17% for FREL.
FREL is categorized as REIT, while IVRA is ESG. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FREL and 0.59% for IVRA.
Подберите оптимальное распределение для FREL и IVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор