PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREL с IVRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index, while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. FREL is passively managed, while IVRA is actively managed. Over the past 5 years, FREL returned 2.09%/yr vs 7.62%/yr for IVRA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FREL charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.

Доходность

Сравнение доходности FREL и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у IVRA с доходностью 11.70%.

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.41%
1 год
15.73%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREL и IVRA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%1.60%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%

Correlation

The correlation between FREL and IVRA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.85

The correlation between FREL and IVRA shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FREL и IVRA

Секторы
FREL
IVRA

Недвижимость

97.6%
46.8%

Сырьевые материалы

1.2%
14.3%

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%
23.5%

Финансовые услуги

0.0%
0.7%

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

10.3%

Недвижимость

FREL
97.6%
IVRA
46.8%

Сырьевые материалы

FREL
1.2%
IVRA
14.3%

Коммуникационные услуги

FREL
0.4%
IVRA

-

Технологии

FREL
0.3%
IVRA

-

Энергетика

FREL
0.1%
IVRA
23.5%

Финансовые услуги

FREL
0.0%
IVRA
0.7%

Потребительский циклический сектор

FREL

-

IVRA
2.6%

Потребительский защитный сектор

FREL

-

IVRA
1.7%

Здравоохранение

FREL

-

IVRA

-

Промышленность

FREL

-

IVRA

-

Коммунальные услуги

FREL

-

IVRA
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPYIVRA с SCHG

Доходность на риск

FREL vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELIVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.72

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.49

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.46

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

12.02

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IVRA равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.72

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.46

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.73

-0.48

Просадки

Сравнение просадок FREL и IVRA

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и IVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRELIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-25.99%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-4.60%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-15.03%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

-25.99%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-0.92%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-7.27%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.32%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и IVRA

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FREL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRELIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.00%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

5.45%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

9.27%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

16.58%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

16.39%

+4.28%

Сравнение комиссий FREL и IVRA

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и IVRA

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности IVRA в 16.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FREL and IVRA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FREL has higher volatility (3.75%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs IVRA's -25.99%.

On 5-year performance, IVRA leads with 7.62% vs 2.09% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVRA has performed better with a 7.62% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 3.34% for FREL.

FREL is categorized as REIT, while IVRA is ESG. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FREL and 0.59% for IVRA.

IVRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREL и IVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор