Сравнение FREL с FSREX
FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 10 years, FREL returned 5.67%/yr vs 5.36%/yr for FSREX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREL charges 0.08%/yr vs 0.00%/yr for FSREX.
Доходность
Сравнение доходности FREL и FSREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции FSREX по среднегодовой доходности: 5.67% против 5.36% соответственно.
FREL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 5.67%
FSREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение доходности по годам FREL и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 7.59% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 1.59% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Correlation
The correlation between FREL and FSREX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FREL and FSREX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREL vs. FSREX — Ранг доходности на риск
FREL
FSREX
Сравнение FREL c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREL | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.66 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.80 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 16.72 | -13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREL | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 3.18 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.89 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.95 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок FREL и FSREX
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FSREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREL | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -32.02% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -2.06% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -5.12% | -12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -15.22% | -19.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -32.02% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | 0.00% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -2.55% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.47% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и FSREX
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FREL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREL | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 0.86% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 1.85% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 2.47% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 4.77% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 7.89% | +12.78% |
Сравнение комиссий FREL и FSREX
FREL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и FSREX
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FSREX в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.34% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.58% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FREL and FSREX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FREL has higher volatility (3.75%) compared to FSREX (0.86%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs FSREX's -32.02%.
FSREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FREL и FSREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор