Сравнение FREL с O
FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) is REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FREL returned 5.66%/yr vs 4.51%/yr for O. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FREL и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 15.20%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.66% против 4.51% соответственно.
FREL
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.66%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам FREL и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 15.20% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between FREL and O is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between FREL and O has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREL vs. O — Ранг доходности на риск
FREL
O
Сравнение FREL c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREL | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.01 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 4.57 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREL и O
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -48.45% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -11.10% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -26.49% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -34.48% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -48.28% | +5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -9.19% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.86% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и O
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 5.23%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.93% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 13.10% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 16.74% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 19.06% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 25.67% | -4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и O
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.17% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
FREL and O have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to FREL (5.23%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FREL и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор