PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FREL с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FREL и O составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FREL и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.77%
76.02%
FREL
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FREL:

0.27

O:

0.58

Коэф-т Сортино

FREL:

0.46

O:

0.89

Коэф-т Омега

FREL:

1.06

O:

1.11

Коэф-т Кальмара

FREL:

0.17

O:

0.41

Коэф-т Мартина

FREL:

0.92

O:

1.21

Индекс Язвы

FREL:

4.90%

O:

8.72%

Дневная вол-ть

FREL:

16.79%

O:

18.10%

Макс. просадка

FREL:

-42.61%

O:

-48.45%

Текущая просадка

FREL:

-17.33%

O:

-14.88%

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции FREL уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.51% против 6.30% соответственно.


FREL

С начала года

-4.56%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-9.63%

1 год

5.13%

5 лет

9.56%

10 лет

4.51%

O

С начала года

5.25%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-8.52%

1 год

10.83%

5 лет

11.54%

10 лет

6.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FREL и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FREL c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FREL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FREL: 0.27
O: 0.58
Коэффициент Сортино FREL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FREL: 0.46
O: 0.89
Коэффициент Омега FREL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FREL: 1.06
O: 1.11
Коэффициент Кальмара FREL, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FREL: 0.17
O: 0.41
Коэффициент Мартина FREL, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
FREL: 0.92
O: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.58
FREL
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и O

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности O в 5.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.71%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.74%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок FREL и O

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.33%
-14.88%
FREL
O

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и O

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FREL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.07%
6.73%
FREL
O
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab