Сравнение FRESX с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRESX или REZ.
Основные характеристики
| FRESX | REZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.03% | 19.70% |
| Дох-ть за 1 год | 28.63% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -0.21% | 0.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.93% | 5.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 7.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 5.98 | 10.31 |
| Индекс Язвы | 4.61% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 16.48% | 17.32% |
| Макс. просадка | -75.98% | -66.84% |
| Текущая просадка | -7.78% | -5.98% |
Корреляция
Корреляция между FRESX и REZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRESX и REZ
С начала года, FRESX показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции FRESX уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 6.10% против 7.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRESX и REZ
FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRESX c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и REZ
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности REZ в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 2.03% | 2.31% | 1.71% | 0.78% | 2.93% | 2.36% | 2.57% | 1.80% | 1.73% | 5.54% | 1.66% | 3.08% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.21% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.54% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок FRESX и REZ
Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и REZ
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) составляет 5.19%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что FRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.