PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRESX с REZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRESX и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.36%
17.77%
FRESX
REZ

Доходность по периодам

С начала года, FRESX показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 20.40%. За последние 10 лет акции FRESX уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 6.15% против 7.75% соответственно.


FRESX

С начала года

11.43%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

16.36%

1 год

23.00%

5 лет (среднегодовая)

4.29%

10 лет (среднегодовая)

6.15%

REZ

С начала года

20.40%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

17.77%

1 год

33.84%

5 лет (среднегодовая)

5.70%

10 лет (среднегодовая)

7.75%

Основные характеристики


FRESXREZ
Коэф-т Шарпа1.512.10
Коэф-т Сортино2.112.91
Коэф-т Омега1.261.36
Коэф-т Кальмара0.951.17
Коэф-т Мартина5.139.23
Индекс Язвы4.65%3.78%
Дневная вол-ть15.76%16.60%
Макс. просадка-75.98%-66.84%
Текущая просадка-6.60%-5.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRESX и REZ

FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.


FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии REZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FRESX и REZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRESX c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRESX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.512.10
Коэффициент Сортино FRESX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.112.91
Коэффициент Омега FRESX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.36
Коэффициент Кальмара FRESX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.951.17
Коэффициент Мартина FRESX, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.139.23
FRESX
REZ

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REZ равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.10
FRESX
REZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и REZ

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности REZ в 2.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
2.01%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%3.08%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF
2.20%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%3.92%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и REZ

Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.60%
-5.43%
FRESX
REZ

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и REZ

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) составляет 4.64%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.64%
5.42%
FRESX
REZ