PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRESX с REZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRESX с REZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) and REZ (iShares Residential Real Estate ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, FRESX returned 5.18%/yr vs 6.68%/yr for REZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FRESX charges 0.71%/yr vs 0.48%/yr for REZ.

Доходность

Сравнение доходности FRESX и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRESX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции FRESX уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 5.18% против 6.68% соответственно.

FRESX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
9.10%
1 год
9.72%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.18%

REZ

1 день
1.31%
1 месяц
-0.42%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.38%
1 год
10.69%
3 года*
10.65%
5 лет*
4.25%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRESX и REZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		9.81%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.26%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%

Correlation

The correlation between FRESX and REZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.90

The correlation between FRESX and REZ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

iShares Residential Real Estate ETF

Часто сравнивают с FRESX:
FRESX с FSRNXFRESX с FRIFXFRESX с FRELFRESX с VGSLXFRESX с VNQFRESX с FSREXFRESX с FIREX
Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с PBJ

Доходность на риск

FRESX vs. REZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRESX c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRESXREZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.75

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.09

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

3.74

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRESX vs. REZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REZ равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRESXREZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.24

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FRESX и REZ

Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и REZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRESXREZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-66.87%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-8.76%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-18.39%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-35.05%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-44.15%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-2.95%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-12.69%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.87%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и REZ

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) составляет 3.74%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRESXREZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.59%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

10.74%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

14.32%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

18.92%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

21.52%

-0.96%

Сравнение комиссий FRESX и REZ

FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и REZ

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности REZ в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		4.22%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.12%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

FRESX and REZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (4.59%) compared to FRESX (3.74%). In terms of maximum drawdown, FRESX dropped -76.34% vs REZ's -66.87%.

FRESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRESX и REZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор