Сравнение FREL с FELG
FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FREL is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FREL returned 11.39% vs 20.00% for FELG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FREL charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for FELG.
Доходность
Сравнение доходности FREL и FELG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 2.26%.
FREL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.97%
FELG
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREL и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 11.53% | 3.09% | 5.05% | 12.90% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 2.26% | 18.44% | 35.45% | 4.37% |
Correlation
The correlation between FREL and FELG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between FREL and FELG shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREL vs. FELG — Ранг доходности на риск
FREL
FELG
Сравнение FREL c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREL | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 4.14 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREL и FELG
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FELG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREL | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -23.89% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -16.17% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -6.32% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -3.54% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.84% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и FELG
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 5.15%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREL | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 6.15% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 12.66% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 16.29% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 20.00% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 20.00% | +0.72% |
Сравнение комиссий FREL и FELG
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и FELG
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FELG в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.36% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.28% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
FREL and FELG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELG has higher volatility (6.15%) compared to FREL (5.15%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs FELG's -23.89%.
On 1-year performance, FELG leads with 20.00% vs 11.39% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELG has performed better with a 20.00% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.
FREL has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.36% for FELG.
FREL is categorized as REIT, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.08% for FREL and 0.18% for FELG.
FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FREL и FELG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор