PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с DFAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREL с DFAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) are both REIT funds. FREL is passively managed, while DFAR is actively managed. Over the past 3 years, FREL returned 9.05%/yr vs 9.64%/yr for DFAR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FREL charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for DFAR.

Доходность

Сравнение доходности FREL и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 11.46%.

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREL и DFAR

2026 (YTD)2025202420232022
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-15.78%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%

Correlation

The correlation between FREL and DFAR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.99

The correlation between FREL and DFAR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FREL и DFAR

Секторы
FREL
DFAR

Недвижимость

97.6%
99.8%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

FREL
97.6%
DFAR
99.8%

Сырьевые материалы

FREL
1.2%
DFAR

-

Коммуникационные услуги

FREL
0.4%
DFAR

-

Технологии

FREL
0.3%
DFAR

-

Энергетика

FREL
0.1%
DFAR

-

Финансовые услуги

FREL
0.0%
DFAR
0.0%

Потребительский циклический сектор

FREL

-

DFAR

-

Потребительский защитный сектор

FREL

-

DFAR

-

Здравоохранение

FREL

-

DFAR

-

Промышленность

FREL

-

DFAR

-

Коммунальные услуги

FREL

-

DFAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Dimensional US Real Estate ETF

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET
Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с RWODFAR с IXUS

Доходность на риск

FREL vs. DFAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELDFARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.88

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.25

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.36

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

4.29

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. DFAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAR равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELDFARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.15

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FREL и DFAR

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и DFAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRELDFARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-32.27%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.43%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-17.64%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-3.01%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-14.22%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.67%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и DFAR

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеют волатильность 3.75% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRELDFARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.71%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.40%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

13.10%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

19.13%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

19.13%

+1.54%

Сравнение комиссий FREL и DFAR

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и DFAR

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DFAR в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FREL and DFAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FREL has higher volatility (3.75%) compared to DFAR (3.71%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs DFAR's -32.27%.

On 3-year performance, DFAR leads with 9.64% vs 9.05% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 9.64% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for DFAR.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.77% for DFAR.

They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 0.08% for FREL and 0.19% for DFAR.

DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREL и DFAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор