PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREEX с FKINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREEX с FKINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREEX (Franklin Real Estate Securities Fund) and FKINX (Franklin Income Fund Class A1) are both mutual funds - FREEX is a REIT fund managed by Franklin Templeton, while FKINX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FREEX returned 6.63%/yr vs 7.48%/yr for FKINX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREEX charges 1.11%/yr vs 0.62%/yr for FKINX.

Доходность

Сравнение доходности FREEX и FKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREEX показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у FKINX с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции FREEX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 6.63% против 7.48% соответственно.

FREEX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.59%
С начала года
9.48%
6 месяцев
8.67%
1 год
9.15%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.79%
10 лет*
6.63%

FKINX

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
5.16%
6 месяцев
5.58%
1 год
14.78%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.33%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREEX и FKINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund		9.48%2.24%3.84%9.99%-25.71%44.04%-3.34%52.71%-6.58%2.62%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.16%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%

Correlation

The correlation between FREEX and FKINX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.51

The correlation between FREEX and FKINX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Real Estate Securities Fund

Franklin Income Fund Class A1

Часто сравнивают с FREEX:
FREEX с TQQQFREEX с TPINXFREEX с CREMXFREEX с FESIXFREEX с SOAAXFREEX с EMOFREEX с AIGYX
Часто сравнивают с FKINX:
FKINX с VOOFKINX с VWNDXFKINX с FBALXFKINX с AMCPXFKINX с GSBFXFKINX с IDIVXFKINX с CAIBX

Доходность на риск

FREEX vs. FKINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREEX
Ранг доходности на риск FREEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREEX c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FREEXFKINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.75

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
4.10

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.59

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

4.33

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

17.60

-14.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREEX vs. FKINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREEX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FKINX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREEX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FREEXFKINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.75

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.80

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.81

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.91

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FREEX и FKINX

Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и FKINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FREEXFKINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-43.18%

-33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-3.43%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-7.42%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-13.20%

-20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-23.91%

-16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

0.00%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-3.71%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.84%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FREEX и FKINX

Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что FREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FREEXFKINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

1.20%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

3.81%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

5.40%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

7.90%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

9.27%

+12.58%

Сравнение комиссий FREEX и FKINX

FREEX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREEX и FKINX

Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности FKINX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.52%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%
FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund		6.07%6.65%12.00%5.13%3.70%7.51%8.38%33.46%5.49%9.77%2.66%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FREEX and FKINX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FREEX has higher volatility (3.82%) compared to FKINX (1.20%). In terms of maximum drawdown, FREEX dropped -76.99% vs FKINX's -43.18%.

FKINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREEX и FKINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор