PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREEX с HLRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREEX с HLRRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREEX (Franklin Real Estate Securities Fund) and HLRRX (LDR Real Estate Value Opportunity Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FREEX returned 6.63%/yr vs 4.49%/yr for HLRRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FREEX charges 1.11%/yr vs 1.14%/yr for HLRRX.

Доходность

Сравнение доходности FREEX и HLRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREEX показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции FREEX превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 6.63% против 4.49% соответственно.

FREEX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.59%
С начала года
9.48%
6 месяцев
8.67%
1 год
9.15%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.79%
10 лет*
6.63%

HLRRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.40%
С начала года
12.76%
6 месяцев
11.58%
1 год
10.83%
3 года*
7.37%
5 лет*
1.73%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREEX и HLRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund		9.48%2.24%3.84%9.99%-25.71%44.04%-3.34%52.71%-6.58%2.62%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		12.76%-9.13%9.45%10.50%-21.40%40.50%-3.78%31.75%-13.63%-1.24%

Correlation

The correlation between FREEX and HLRRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2002 г.

0.87

The correlation between FREEX and HLRRX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Real Estate Securities Fund

LDR Real Estate Value Opportunity Fund

Часто сравнивают с FREEX:
FREEX с TQQQFREEX с TPINXFREEX с CREMXFREEX с FESIXFREEX с EMOFREEX с SOAAXFREEX с AIGYX
Часто сравнивают с HLRRX:
HLRRX с JERIXHLRRX с CSZIXHLRRX с GRIFXHLRRX с IVRSXHLRRX с FIKLXHLRRX с FIKMXHLRRX с REACX

Доходность на риск

FREEX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREEX
Ранг доходности на риск FREEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HLRRX
Ранг доходности на риск HLRRX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLRRX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLRRX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLRRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLRRX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLRRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREEX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FREEXHLRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.91

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.30

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.67

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

3.79

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREEX vs. HLRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREEX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLRRX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREEX и HLRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FREEXHLRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FREEX и HLRRX

Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и HLRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FREEXHLRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-62.78%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-6.72%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-21.04%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-28.99%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-48.13%

+7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-4.95%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-8.50%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.95%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FREEX и HLRRX

Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FREEXHLRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.54%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.12%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.32%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

17.42%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

20.81%

+1.04%

Сравнение комиссий FREEX и HLRRX

FREEX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии HLRRX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREEX и HLRRX

Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности HLRRX в 9.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund		6.07%6.65%12.00%5.13%3.70%7.51%8.38%33.46%5.49%9.77%2.66%1.50%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		9.71%9.39%4.93%5.50%13.71%17.02%9.10%2.44%2.68%17.61%15.94%10.13%

Часто задаваемые вопросы

FREEX and HLRRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FREEX has higher volatility (3.82%) compared to HLRRX (2.54%). In terms of maximum drawdown, FREEX dropped -76.99% vs HLRRX's -62.78%.

HLRRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREEX и HLRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор