Сравнение FREEX с SOAAX
FREEX (Franklin Real Estate Securities Fund) and SOAAX (Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FREEX returned 6.92%/yr vs 5.42%/yr for SOAAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FREEX charges 1.11%/yr vs 1.52%/yr for SOAAX.
Доходность
Сравнение доходности FREEX и SOAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREEX показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у SOAAX с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции FREEX превзошли акции SOAAX по среднегодовой доходности: 6.92% против 5.42% соответственно.
FREEX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 6.92%
SOAAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.42%
Сравнение доходности по годам FREEX и SOAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 14.06% | 2.24% | 3.84% | 9.99% | -25.71% | 44.04% | -3.34% | 52.71% | -6.58% | 2.62% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 16.02% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
Correlation
The correlation between FREEX and SOAAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.96 |
The correlation between FREEX and SOAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREEX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск
FREEX
SOAAX
Сравнение FREEX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREEX | SOAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.86 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 5.51 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREEX и SOAAX
Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, примерно равная максимальной просадке SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и SOAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREEX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -78.19% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -7.74% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -19.29% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -36.03% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | -41.24% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.95% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -14.60% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.60% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREEX и SOAAX
Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREEX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.74% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 9.77% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 13.30% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 18.25% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 19.75% | +2.14% |
Сравнение комиссий FREEX и SOAAX
FREEX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREEX и SOAAX
Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности SOAAX в 9.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 5.82% | 6.65% | 12.00% | 5.13% | 3.70% | 7.51% | 8.38% | 33.46% | 5.49% | 9.77% | 2.66% | 1.50% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 9.17% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FREEX and SOAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FREEX has higher volatility (5.21%) compared to SOAAX (4.74%). In terms of maximum drawdown, FREEX dropped -76.99% vs SOAAX's -78.19%.
SOAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FREEX и SOAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор