Сравнение FREEX с SOAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).
FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FREEX и SOAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREEX и SOAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 1.77% | 2.24% | 3.84% | 9.99% | -25.71% | 44.04% | -3.34% | 52.71% | -6.58% | 2.62% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 2.88% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FREEX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у SOAAX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции FREEX превзошли акции SOAAX по среднегодовой доходности: 5.85% против 4.27% соответственно.
FREEX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.85%
SOAAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 4.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREEX и SOAAX
FREEX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.
Доходность на риск
FREEX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск
FREEX
SOAAX
Сравнение FREEX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREEX | SOAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.21 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.26 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 1.08 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREEX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.18 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FREEX и SOAAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREEX и SOAAX
Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности SOAAX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 6.53% | 6.65% | 12.00% | 5.13% | 3.70% | 7.51% | 8.38% | 33.46% | 5.49% | 9.77% | 2.66% | 1.50% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.34% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Просадки
Сравнение просадок FREEX и SOAAX
Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, примерно равная максимальной просадке SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и SOAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREEX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -78.19% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.64% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -36.03% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | -41.24% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -13.95% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -14.68% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.10% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREEX и SOAAX
Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) имеют волатильность 4.11% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREEX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.17% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 8.79% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 16.41% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 18.24% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 19.71% | +2.14% |