Сравнение FREEX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FREEX и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREEX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 1.77% | 2.24% | 3.84% | 9.99% | -25.71% | 44.04% | -3.34% | 52.71% | -6.58% | 2.62% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FREEX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции FREEX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 5.85% против 35.31% соответственно.
FREEX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.85%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREEX и TQQQ
FREEX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
FREEX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
FREEX
TQQQ
Сравнение FREEX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREEX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.72 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.41 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.41 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 4.28 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREEX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.72 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FREEX и TQQQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREEX и TQQQ
Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 6.53% | 6.65% | 12.00% | 5.13% | 3.70% | 7.51% | 8.38% | 33.46% | 5.49% | 9.77% | 2.66% | 1.50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок FREEX и TQQQ
Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREEX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -81.66% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -36.97% | +25.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -81.66% | +47.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | -81.66% | +41.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -28.08% | +16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -18.66% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 12.13% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREEX и TQQQ
Текущая волатильность для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) составляет 4.11%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что FREEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREEX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 19.74% | -15.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 38.50% | -29.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 67.35% | -51.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 66.53% | -47.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 65.83% | -43.98% |