Сравнение FREEX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FREEX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREEX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 3.28% | 2.24% | 3.84% | 9.31% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FREEX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
FREEX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 6.01%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREEX и CREMX
FREEX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
FREEX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
FREEX
CREMX
Сравнение FREEX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREEX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 9.78 | -9.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 12.29 | -11.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 11.91 | -10.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 12.82 | -12.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 85.27 | -84.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREEX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 9.78 | -9.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 7.88 | -7.55 |
Корреляция
Корреляция между FREEX и CREMX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREEX и CREMX
Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 6.44% | 6.65% | 12.00% | 5.13% | 3.70% | 7.51% | 8.38% | 33.46% | 5.49% | 9.77% | 2.66% | 1.50% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FREEX и CREMX
Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREEX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -0.71% | -76.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -0.55% | -11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -0.55% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -0.02% | -14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.08% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREEX и CREMX
Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREEX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 0.59% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 0.65% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 0.89% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 0.96% | +18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 0.96% | +20.90% |