Сравнение FREEX с CREMX
FREEX (Franklin Real Estate Securities Fund) and CREMX (Redwood Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past year, FREEX returned 9.15% vs 7.56% for CREMX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FREEX charges 1.11%/yr vs 5.16%/yr for CREMX.
Доходность
Сравнение доходности FREEX и CREMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREEX показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 3.06%.
FREEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 6.63%
CREMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREEX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 9.48% | 2.24% | 3.84% | 9.31% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 3.06% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Correlation
The correlation between FREEX and CREMX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREEX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
FREEX
CREMX
Сравнение FREEX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREEX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -183.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 184.40 | -183.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 192.57 | -191.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 3,038.69 | -3,035.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREEX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 17.83 | -17.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 8.97 | -8.63 |
Просадки
Сравнение просадок FREEX и CREMX
Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и CREMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREEX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -0.71% | -76.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -0.04% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | 0.00% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.24% | -0.02% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.00% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREEX и CREMX
Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что FREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREEX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.13% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 0.30% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 0.43% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 0.86% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 0.86% | +20.99% |
Сравнение комиссий FREEX и CREMX
FREEX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREEX и CREMX
Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности CREMX в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 7.14% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 6.07% | 6.65% | 12.00% | 5.13% | 3.70% | 7.51% | 8.38% | 33.46% | 5.49% | 9.77% | 2.66% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
FREEX and CREMX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FREEX has higher volatility (3.82%) compared to CREMX (0.13%). In terms of maximum drawdown, FREEX dropped -76.99% vs CREMX's -0.71%.
CREMX currently has the higher Sharpe Ratio (17.83 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FREEX и CREMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор