Сравнение FREEX с TPINX
FREEX (Franklin Real Estate Securities Fund) and TPINX (Templeton Global Bond Fund) are both mutual funds - FREEX is a REIT fund managed by Franklin Templeton, while TPINX is a Global Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FREEX returned 6.63%/yr vs 0.29%/yr for TPINX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FREEX charges 1.11%/yr vs 0.94%/yr for TPINX.
Доходность
Сравнение доходности FREEX и TPINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREEX показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у TPINX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции FREEX превзошли акции TPINX по среднегодовой доходности: 6.63% против 0.29% соответственно.
FREEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 6.63%
TPINX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 0.29%
Сравнение доходности по годам FREEX и TPINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 9.48% | 2.24% | 3.84% | 9.99% | -25.71% | 44.04% | -3.34% | 52.71% | -6.58% | 2.62% |
TPINX Templeton Global Bond Fund | 2.14% | 15.02% | -11.95% | 2.45% | -6.17% | -5.06% | -4.41% | 0.63% | 1.26% | 2.36% |
Correlation
The correlation between FREEX and TPINX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.19 |
Over the past year, FREEX and TPINX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREEX vs. TPINX — Ранг доходности на риск
FREEX
TPINX
Сравнение FREEX c TPINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Templeton Global Bond Fund (TPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREEX | TPINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 3.44 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREEX | TPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.92 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.04 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок FREEX и TPINX
Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки TPINX в -26.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и TPINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREEX | TPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -26.45% | -50.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -6.36% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -13.03% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -19.15% | -14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | -26.45% | -14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -13.05% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.24% | -4.84% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.93% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREEX и TPINX
Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Templeton Global Bond Fund (TPINX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREEX | TPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.13% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 5.93% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 7.23% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 8.13% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 7.27% | +14.58% |
Сравнение комиссий FREEX и TPINX
FREEX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TPINX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREEX и TPINX
Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности TPINX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 6.07% | 6.65% | 12.00% | 5.13% | 3.70% | 7.51% | 8.38% | 33.46% | 5.49% | 9.77% | 2.66% | 1.50% |
TPINX Templeton Global Bond Fund | 5.03% | 4.29% | 5.77% | 3.87% | 5.17% | 5.38% | 4.59% | 6.12% | 6.53% | 3.34% | 2.33% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
FREEX and TPINX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FREEX has higher volatility (3.82%) compared to TPINX (2.13%). In terms of maximum drawdown, FREEX dropped -76.99% vs TPINX's -26.45%.
TPINX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FREEX и TPINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор