Сравнение FREEX с FESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FREEX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FREEX и FESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund	1.77%	2.24%	3.84%	9.99%	-25.71%	44.04%	-3.34%	52.71%	-6.58%	2.25%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	-0.59%	3.09%	4.80%	11.83%	-26.47%	40.61%	-11.10%	23.06%	-4.95%	2.81%

Доходность по периодам

С начала года, FREEX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью -0.59%.

FREEX

1 день: 0.37%

1 месяц: -6.99%

С начала года: 1.77%

6 месяцев: 0.02%

1 год: 1.17%

3 года*: 5.12%

5 лет*: 3.65%

10 лет*: 5.85%

FESIX

1 день: 0.40%

1 месяц: -7.72%

С начала года: -0.59%

6 месяцев: -3.03%

1 год: -0.09%

3 года*: 5.62%

5 лет*: 2.63%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Franklin Real Estate Securities Fund

Название символа

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с FREEX:

FREEX с TQQQ FREEX с TPINX FREEX с CREMX FREEX с AIGYX FREEX с SOAAX FREEX с HLRRX FREEX с EMO

Часто сравнивают с FESIX:

FESIX с VGSR FESIX с BRIIX FESIX с VGSLX FESIX с ARIIX FESIX с BREFX FESIX с FSRNX FESIX с FIKMX

Сравнение комиссий FREEX и FESIX

FREEX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

FREEX

Franklin Real Estate Securities Fund

FESIX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

FREEX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FREEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREEX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FREEX	FESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.14	0.05	+0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.29	0.19	+0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.03	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.19	0.04	+0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.72	0.15	+0.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREEX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREEX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа FESIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREEX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FREEX	FESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.14	0.05	+0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.14	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.14	+0.19

Корреляция

Корреляция между FREEX и FESIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREEX и FESIX

Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FESIX в 3.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund	6.53%	6.65%	12.00%	5.13%	3.70%	7.51%	8.38%	33.46%	5.49%	9.77%	2.66%	1.50%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	3.11%	3.09%	52.40%	3.87%	55.39%	5.01%	2.71%	3.78%	3.15%	2.21%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FREEX и FESIX

Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FREEX	FESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.99%	-44.22%	-32.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.76%	-12.48%	+0.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.79%	-34.51%	+0.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.57%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.72%	-11.69%	-0.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.29%	-11.53%	-2.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	3.20%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FREEX и FESIX

Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеют волатильность 4.11% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FREEX	FESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.11%	4.26%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.94%	9.16%	-0.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.75%	16.44%	-0.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.37%	18.93%	+0.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.85%	21.86%	-0.01%

Сравнение FREEX с FESIX

Доходность

Сравнение доходности FREEX и FESIX

Сравнение доходности по годам FREEX и FESIX

Доходность по периодам

FREEX

FESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FREEX и FESIX

Доходность на риск

FREEX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

FREEX

FESIX

Сравнение FREEX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FREEX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREEX и FESIX

Просадки

Сравнение просадок FREEX и FESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FREEX и FESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)