Сравнение FRDM с SCHD
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRDM returned 18.68%/yr vs 8.75%/yr for SCHD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 40.13%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 20.66%.
FRDM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 40.13%
- 6 месяцев
- 46.37%
- 1 год
- 87.32%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам FRDM и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 40.13% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.23% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 14.36% |
Correlation
The correlation between FRDM and SCHD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between FRDM and SCHD has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FRDM
SCHD
Сравнение FRDM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.43 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 5.70 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.36 | 13.97 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и SCHD
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -33.37% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -4.61% | -12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -16.13% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -16.85% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -0.03% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -3.31% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 1.89% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и SCHD
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 3.05% | +11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | 7.53% | +16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 10.93% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 14.38% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 16.72% | +6.37% |
Сравнение комиссий FRDM и SCHD
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и SCHD
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SCHD в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.56% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and SCHD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (14.27%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs SCHD's -33.37%.
On 5-year performance, FRDM leads with 18.68% vs 8.75% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 18.68% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.56% for FRDM.
FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SCHD is Dividend. FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Freedom Funds and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.06% for SCHD.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор