PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с O

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 5 years, FRDM returned 19.70%/yr vs 3.87%/yr for O. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у O с доходностью 12.65%.

FRDM

1 день
3.48%
1 месяц
12.83%
С начала года
45.01%
6 месяцев
51.40%
1 год
93.84%
3 года*
35.40%
5 лет*
19.70%
10 лет*
—

O

1 день
-0.92%
1 месяц
2.12%
С начала года
12.65%
6 месяцев
9.85%
1 год
13.82%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и O

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		45.01%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.23%
O
Realty Income Corporation		12.65%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%8.24%

Correlation

The correlation between FRDM and O is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г.

0.24

The correlation between FRDM and O shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

FRDM vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
0.86

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
1.22

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.15

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

1.25

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.57

3.01

+18.57

FRDM vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRDM и O

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-48.45%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-11.10%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-26.49%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-34.48%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-6.81%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-9.20%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.60%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и O

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

5.35%

+9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

11.99%

+12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

16.26%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

18.92%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

25.65%

-2.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и O

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности O в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.21%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

FRDM and O have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (14.62%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs O's -48.45%.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор