PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index while IEMG tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FRDM returned 18.93%/yr vs 7.36%/yr for IEMG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 42.36%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 24.98%.

FRDM

1 день
-1.56%
1 месяц
12.02%
С начала года
42.36%
6 месяцев
50.70%
1 год
92.82%
3 года*
36.48%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и IEMG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		42.36%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%15.51%

Correlation

The correlation between FRDM and IEMG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.86

The correlation between FRDM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и IEMG

Секторы
FRDM
IEMG

Технологии

41.1%
35.0%

Финансовые услуги

22.1%
18.4%

Промышленность

8.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.5%

Сырьевые материалы

7.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Недвижимость

2.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.3%

Здравоохранение

1.8%
3.7%

Энергетика

0.1%
3.8%

Технологии

FRDM
41.1%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
IEMG
18.4%

Промышленность

FRDM
8.6%
IEMG
9.0%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
IEMG
9.5%

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
IEMG
6.9%

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
IEMG
6.4%

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
IEMG
2.2%

Недвижимость

FRDM
2.5%
IEMG
1.7%

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
IEMG
3.3%

Здравоохранение

FRDM
1.8%
IEMG
3.7%

Энергетика

FRDM
0.1%
IEMG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

FRDM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
2.55

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.34

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.47

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

3.74

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.24

14.39

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

2.55

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.40

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.35

+0.49

Просадки

Сравнение просадок FRDM и IEMG

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-38.71%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-13.21%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-17.21%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-35.83%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.30%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-12.97%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.43%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и IEMG

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

8.24%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

16.97%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

19.47%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

18.38%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

20.03%

+2.74%

Сравнение комиссий FRDM и IEMG

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и IEMG

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.54%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FRDM and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.04%) compared to IEMG (8.24%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs IEMG's -38.71%.

On 5-year performance, FRDM leads with 18.93% vs 7.36% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 18.93% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

IEMG has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.54% for FRDM.

FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Freedom Funds and iShares. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.09% for IEMG.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор