Сравнение AVSE с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
AVSE и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVSE и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSE и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 3.71% | 32.54% | 8.29% | 16.01% | -13.85% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSE показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
AVSE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 34.06%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSE и AVUV
AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
AVSE vs. AVUV — Ранг доходности на риск
AVSE
AVUV
Сравнение AVSE c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSE | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.22 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.78 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.88 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 7.40 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.22 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AVSE и AVUV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSE и AVUV
Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.67% | 2.68% | 3.03% | 3.20% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок AVSE и AVUV
Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -49.42% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -15.43% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -3.97% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -8.14% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.91% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSE и AVUV
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 5.41% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 13.10% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 23.46% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 22.95% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 28.59% | -11.11% |