PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDM с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

FRDM и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FRDM и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDM и AVEE

2026 (YTD)202520242023
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%13.05%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий FRDM и AVEE

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

FRDM vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.40

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

1.88

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.06

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.41

7.31

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.40

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Корреляция

Корреляция между FRDM и AVEE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и AVEE

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности AVEE в 2.25%

TTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRDM и AVEE

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDMAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-20.21%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-12.14%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-7.32%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.78%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.41%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и AVEE

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDMAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

7.59%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

11.96%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

17.26%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

16.02%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

16.02%

+6.35%