PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRD с NUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRD с NUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FRD (Friedman Industries, Incorporated) and NUS (Nu Skin Enterprises, Inc.) are both stocks. FRD operates in Steel (Basic Materials), while NUS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FRD returned 20.51%/yr vs -16.82%/yr for NUS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRD и NUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRD показывает доходность 65.18%, что значительно выше, чем у NUS с доходностью -47.77%. За последние 10 лет акции FRD превзошли акции NUS по среднегодовой доходности: 20.51% против -16.82% соответственно.

FRD

1 день
-0.09%
1 месяц
47.21%
С начала года
65.18%
6 месяцев
62.79%
1 год
112.50%
3 года*
53.07%
5 лет*
19.93%
10 лет*
20.51%

NUS

1 день
-3.33%
1 месяц
-15.28%
С начала года
-47.77%
6 месяцев
-50.00%
1 год
-34.29%
3 года*
-44.80%
5 лет*
-36.73%
10 лет*
-16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRD и NUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRD
Friedman Industries, Incorporated		65.18%35.33%-0.26%58.98%5.34%37.91%15.73%-12.71%26.02%-14.17%
NUS
Nu Skin Enterprises, Inc.		-47.77%43.29%-63.67%-51.07%-13.92%-4.32%38.67%-30.98%-8.32%46.55%

Correlation

The correlation between FRD and NUS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1996 г.

0.10

The correlation between FRD and NUS shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FRD:

$3.73

NUS:

$1.10

Коэффициент P/E

FRD:

9.04

NUS:

4.51

Коэффициент PEG

FRD:

0.20

NUS:

0.01

Коэффициент P/S

FRD:

0.27

NUS:

0.17

Общая выручка (12 мес.)

FRD:

$646.91M

NUS:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRD:

$32.71M

NUS:

$998.90M

EBITDA (12 мес.)

FRD:

$26.09M

NUS:

$115.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Friedman Industries, Incorporated

Nu Skin Enterprises, Inc.

Часто сравнивают с FRD:
FRD с SRLFRD с FDFIXFRD с AEPFRD с GLDMFRD с MTUSFRD с WWWFRD с RCKY
Часто сравнивают с NUS:
NUS с COCONUS с SPYNUS с NVSNUS с VHINUS с WWWNUS с BLBDNUS с CORT

Доходность на риск

FRD vs. NUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRD
Ранг доходности на риск FRD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NUS
Ранг доходности на риск NUS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRD c NUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRDNUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.65

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-0.72

+3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.90

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

-0.57

+5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

-1.13

+10.93

FRD vs. NUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRD на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа NUS равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRD и NUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRD и NUS

Максимальная просадка FRD за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки NUS в -94.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRD и NUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDNUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.00%

-94.67%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-60.64%

+35.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.49%

-83.62%

+37.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

-89.87%

+39.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-92.43%

+27.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-94.67%

+84.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.67%

-48.16%

+13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

30.37%

-18.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FRD и NUS

Friedman Industries, Incorporated (FRD) имеет более высокую волатильность в 29.09% по сравнению с Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что FRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDNUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.09%

10.94%

+18.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.67%

33.73%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.96%

52.90%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.05%

47.10%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.68%

49.05%

+0.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRD и NUS

Дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности NUS в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRD
Friedman Industries, Incorporated		0.47%0.78%0.92%0.52%0.82%0.85%1.17%2.66%1.70%0.70%0.60%0.90%
NUS
Nu Skin Enterprises, Inc.		4.86%2.49%3.48%8.03%3.65%3.00%2.75%3.61%2.38%2.11%2.97%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRD и NUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedman Industries, Incorporated и Nu Skin Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
191.78M
320.61M
(FRD) Общая выручка
(NUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRD и NUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Friedman Industries, Incorporated и Nu Skin Enterprises, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
66.9%
Активы портфеля
FRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 191.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.46M при выручке в 320.61M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.

FRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 11.83M при выручке в 191.78M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

NUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03M при выручке в 320.61M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

FRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.19M при выручке в 191.78M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

NUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.84M при выручке в 320.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

Часто задаваемые вопросы

FRD and NUS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRD has higher volatility (29.09%) compared to NUS (10.94%). In terms of maximum drawdown, FRD dropped -71.00% vs NUS's -94.67%.

FRD currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRD и NUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор