Сравнение FRD с NUS
FRD (Friedman Industries, Incorporated) and NUS (Nu Skin Enterprises, Inc.) are both stocks. FRD operates in Steel (Basic Materials), while NUS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FRD returned 16.43%/yr vs -15.93%/yr for NUS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRD и NUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRD показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у NUS с доходностью -43.75%. За последние 10 лет акции FRD превзошли акции NUS по среднегодовой доходности: 16.43% против -15.93% соответственно.
FRD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 24.71%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 16.43%
NUS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -26.69%
- С начала года
- -43.75%
- 6 месяцев
- -44.84%
- 1 год
- -30.58%
- 3 года*
- -44.03%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -15.93%
Сравнение доходности по годам FRD и NUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 19.41% | 35.33% | -0.26% | 58.98% | 5.34% | 37.91% | 15.73% | -12.71% | 26.02% | -14.17% |
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | -43.75% | 43.29% | -63.67% | -51.07% | -13.92% | -4.32% | 38.67% | -30.98% | -8.32% | 46.55% |
Correlation
The correlation between FRD and NUS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1996 г. | 0.10 |
The correlation between FRD and NUS shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRD:
$3.57
NUS:
$1.10
FRD:
6.82
NUS:
4.86
FRD:
0.19
NUS:
0.18
FRD:
$584.35M
NUS:
$1.44B
FRD:
$38.95M
NUS:
$998.90M
FRD:
$26.21M
NUS:
$115.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRD vs. NUS — Ранг доходности на риск
FRD
NUS
Сравнение FRD c NUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRD | NUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.53 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -1.13 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRD | NUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.58 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.78 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.33 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.07 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FRD и NUS
Максимальная просадка FRD за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки NUS в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRD и NUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRD | NUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -94.30% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -57.93% | +33.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.49% | -83.43% | +36.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -89.89% | +36.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -91.91% | +26.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -94.26% | +94.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.73% | -48.07% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 27.10% | -15.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRD и NUS
Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) имеют волатильность 12.99% и 12.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRD | NUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 12.63% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 33.53% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.57% | 53.23% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 47.01% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.58% | 49.14% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRD и NUS
Дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности NUS в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 0.66% | 0.78% | 0.92% | 0.52% | 0.82% | 0.85% | 1.17% | 2.66% | 1.70% | 0.70% | 0.60% | 0.90% |
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | 4.51% | 2.49% | 3.48% | 8.03% | 3.65% | 3.00% | 2.75% | 3.61% | 2.38% | 2.11% | 2.97% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRD и NUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedman Industries, Incorporated и Nu Skin Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRD и NUS
FRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 167.97M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.46M при выручке в 320.61M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
FRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.90M при выручке в 167.97M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
NUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03M при выручке в 320.61M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
FRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 4.00M при выручке в 167.97M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
NUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.84M при выручке в 320.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
FRD and NUS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRD has higher volatility (12.99%) compared to NUS (12.63%). In terms of maximum drawdown, FRD dropped -71.00% vs NUS's -94.30%.
FRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRD и NUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор