Сравнение FRA с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
FRA управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FRA и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRA и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -3.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 6.59% против 13.99% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.59%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRA и VTCLX
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
FRA vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
FRA
VTCLX
Сравнение FRA c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.98 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.50 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.52 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 7.35 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.98 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FRA и VTCLX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и VTCLX
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.51% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок FRA и VTCLX
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRA | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -55.18% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -12.20% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -24.98% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -34.56% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -6.12% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -7.61% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 2.53% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и VTCLX
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.64% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRA | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.42% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.68% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 18.43% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 17.23% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 18.26% | -2.78% |