Сравнение FRA с VTCLX
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FRA returned 6.38%/yr vs 15.38%/yr for VTCLX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.09%/yr for VTCLX.
Доходность
Сравнение доходности FRA и VTCLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 6.38% против 15.38% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 6.38%
VTCLX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам FRA и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.74% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 10.53% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Correlation
The correlation between FRA and VTCLX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2003 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
FRA
VTCLX
Сравнение FRA c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.13 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 14.54 | -14.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.29 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FRA и VTCLX
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и VTCLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -55.18% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -8.79% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -19.01% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -24.98% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -34.56% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -0.70% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -7.56% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 1.89% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.95% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 9.10% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 12.03% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 17.22% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 18.27% | -2.75% |
Сравнение комиссий FRA и VTCLX
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и VTCLX
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности VTCLX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.56% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.85% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and VTCLX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTCLX has higher volatility (2.95%) compared to FRA (2.05%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs VTCLX's -55.18%.
VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и VTCLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор