Сравнение FRA с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
FRA управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FRA и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRA и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -3.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 6.59% против 12.36% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.59%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRA и VFAIX
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
FRA vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
FRA
VFAIX
Сравнение FRA c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.14 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.32 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.26 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.78 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.14 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FRA и VFAIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и VFAIX
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.51% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRA и VFAIX
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRA | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -78.64% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -14.72% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -25.71% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -44.37% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -11.94% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -18.69% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 4.92% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и VFAIX
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRA | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.84% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 11.74% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 19.94% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 19.42% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 22.63% | -7.15% |