Сравнение FRA с EFT
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) is Bank Loan fund managed by BlackRock, while EFT (Eaton Vance Floating-Rate Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, FRA returned 6.38%/yr vs 5.59%/yr for EFT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FRA и EFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у EFT с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции FRA превзошли акции EFT по среднегодовой доходности: 6.38% против 5.59% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- -3.49%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.38%
EFT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- -3.44%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам FRA и EFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.03% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | -1.22% | -3.77% | 13.17% | 27.14% | -19.69% | 21.00% | 2.41% | 16.85% | -6.14% | 1.63% |
Correlation
The correlation between FRA and EFT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2004 г. | 0.53 |
The correlation between FRA and EFT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. EFT — Ранг доходности на риск
FRA
EFT
Сравнение FRA c EFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRA | EFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.56 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.06 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRA и EFT
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки EFT в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и EFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | EFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -60.58% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -12.88% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -17.49% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -24.98% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -45.51% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -9.99% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -8.82% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 6.85% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и EFT
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | EFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.19% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.33% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 9.16% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 12.75% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.72% | -0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и EFT
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности EFT в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 8.83% | 9.55% | 10.52% | 11.09% | 9.81% | 5.24% | 5.88% | 7.41% | 6.77% | 5.73% | 5.54% | 6.57% |
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.77% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and EFT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRA has higher volatility (2.17%) compared to EFT (1.19%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs EFT's -60.58%.
FRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и EFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор