Сравнение FRA с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
FRA управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FRA и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRA и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -3.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | 0.54% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.59%
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRA и BOXX
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Доходность на риск
FRA vs. BOXX — Ранг доходности на риск
FRA
BOXX
Сравнение FRA c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 12.86 | -13.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 36.75 | -36.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 9.21 | -8.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 61.54 | -61.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 571.35 | -571.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 12.86 | -13.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 12.97 | -12.65 |
Корреляция
Корреляция между FRA и BOXX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и BOXX
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.51% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRA и BOXX
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRA | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -0.12% | -51.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -0.07% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -0.07% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | 0.00% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 0.01% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и BOXX
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRA | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 0.15% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 0.25% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 0.33% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 0.37% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 0.37% | +15.11% |