PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FQIFX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FQIFXFSKAX
Дох-ть с нач. г.9.49%21.53%
Дох-ть за 1 год18.56%34.09%
Дох-ть за 3 года1.13%7.28%
Дох-ть за 5 лет5.89%14.48%
Дох-ть за 10 лет6.36%12.22%
Коэф-т Шарпа2.512.76
Коэф-т Сортино3.713.66
Коэф-т Омега1.471.51
Коэф-т Кальмара1.403.69
Коэф-т Мартина15.6717.58
Индекс Язвы1.19%1.96%
Дневная вол-ть7.43%12.50%
Макс. просадка-22.66%-35.01%
Текущая просадка-1.73%-1.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FQIFX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FQIFX и FSKAX

С начала года, FQIFX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции FQIFX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 6.36% против 12.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
12.05%
FQIFX
FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQIFX и FSKAX

FQIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
График комиссии FQIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FQIFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FQIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FQIFX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FQIFX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FQIFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FQIFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FQIFX, с текущим значением в 15.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.67
FSKAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSKAX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSKAX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSKAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSKAX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSKAX, с текущим значением в 17.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.58

Сравнение коэффициента Шарпа FQIFX и FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа FQIFX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQIFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.76
FQIFX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQIFX и FSKAX

Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности FSKAX в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
2.20%2.37%2.47%1.51%1.37%1.88%2.14%1.73%1.83%1.93%6.75%0.27%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FQIFX и FSKAX

Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-1.23%
FQIFX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FQIFX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) составляет 1.67%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
3.17%
FQIFX
FSKAX