PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQAL с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

FQAL и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FQAL и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQAL и SGRT

2026 (YTD)2025
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		-3.09%5.80%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

FQAL

1 день
0.54%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.03%
1 год
15.02%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с QUALFQAL с SPHQFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий FQAL и SGRT

FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF

Доходность на риск

FQAL vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.09

-1.33

Корреляция

Корреляция между FQAL и SGRT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и SGRT

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.24%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и SGRT

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FQALSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-17.87%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-7.09%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.52%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQALSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

32.60%

-15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

32.60%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

32.60%

-14.92%