Сравнение FQAL с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
FQAL и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FQAL и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FQAL и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | -3.09% | 16.93% | 21.92% | 24.20% | -19.70% | 8.47% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FQAL показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
FQAL
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQAL и QCLR
FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
FQAL vs. QCLR — Ранг доходности на риск
FQAL
QCLR
Сравнение FQAL c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQAL | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 4.57 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQAL | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.55 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FQAL и QCLR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQAL и QCLR
Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.24% | 1.12% | 1.20% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FQAL и QCLR
Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FQAL | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -21.77% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -10.22% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -8.10% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -6.32% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.56% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQAL и QCLR
Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FQAL | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.93% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 8.56% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 12.08% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 12.61% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 12.61% | +5.07% |