PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQAL с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FQAL tracks the Fidelity U.S. Quality Factor Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FQAL returned 12.41%/yr vs 10.63%/yr for PFM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FQAL charges 0.29%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности FQAL и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FQAL показывает доходность 7.87%, а PFM немного выше – 8.18%.

FQAL

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.86%
1 год
21.12%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQAL и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		7.87%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between FQAL and PFM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.89

The correlation between FQAL and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FQAL и PFM

Секторы
FQAL
PFM

Технологии

34.3%
24.7%

Финансовые услуги

12.3%
18.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
1.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.0%

Промышленность

9.1%
11.1%

Здравоохранение

8.9%
14.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
12.0%

Энергетика

3.9%
4.7%

Сырьевые материалы

2.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.2%
4.2%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Технологии

FQAL
34.3%
PFM
24.7%

Финансовые услуги

FQAL
12.3%
PFM
18.5%

Коммуникационные услуги

FQAL
10.5%
PFM
1.1%

Потребительский циклический сектор

FQAL
10.1%
PFM
4.0%

Промышленность

FQAL
9.1%
PFM
11.1%

Здравоохранение

FQAL
8.9%
PFM
14.9%

Потребительский защитный сектор

FQAL
4.4%
PFM
12.0%

Энергетика

FQAL
3.9%
PFM
4.7%

Сырьевые материалы

FQAL
2.2%
PFM
3.0%

Коммунальные услуги

FQAL
2.2%
PFM
4.2%

Недвижимость

FQAL
2.2%
PFM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

FQAL vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.09

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.07

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.78

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

11.28

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.09

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FQAL и PFM

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQALPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-53.21%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.09%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-14.50%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-17.81%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.23%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-6.94%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.75%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и PFM

Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQALPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.04%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.13%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

9.47%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

13.54%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

15.21%

+2.37%

Сравнение комиссий FQAL и PFM

FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и PFM

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.12%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

FQAL and PFM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FQAL has higher volatility (2.33%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, FQAL dropped -33.71% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, FQAL leads with 12.41% vs 10.63% for PFM. On fees, FQAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FQAL has performed better with a 12.41% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FQAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.12% for FQAL.

FQAL tracks Fidelity U.S. Quality Factor Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FQAL and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQAL и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор