PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с JENSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQAL с JENSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX).

FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FQAL и JENSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQAL и JENSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		-3.09%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		-10.38%4.46%-1.03%16.60%-16.58%30.32%8.24%29.02%2.01%23.21%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у JENSX с доходностью -10.38%.

FQAL

1 день
0.54%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.03%
1 год
15.02%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

JENSX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-11.42%
1 год
-5.32%
3 года*
1.09%
5 лет*
2.59%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Jensen Quality Growth Fund

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с QUALFQAL с SPHQFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с JENSX:
JENSX с SPLVJENSX с PRILXJENSX с ARTMXJENSX с FISPXJENSX с JUEMXJENSX с HGOIXJENSX с SCHD

Сравнение комиссий FQAL и JENSX

FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JENSX в 0.81%.

JENSX
Jensen Quality Growth Fund
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF

Доходность на риск

FQAL vs. JENSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JENSX
Ранг доходности на риск JENSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c JENSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALJENSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.31

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

-0.35

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.26

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

-0.97

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. JENSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа JENSX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и JENSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALJENSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.31

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.16

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.51

+0.26

Корреляция

Корреляция между FQAL и JENSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и JENSX

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JENSX в 42.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.24%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		42.98%38.59%0.64%7.82%3.02%6.69%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и JENSX

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки JENSX в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и JENSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQALJENSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-45.54%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-14.74%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-23.81%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-18.79%

+13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.23%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.89%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и JENSX

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 4.99%, в то время как у Jensen Quality Growth Fund (JENSX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JENSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQALJENSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.37%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

8.96%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

16.20%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

15.96%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

17.11%

+0.57%