Сравнение FQAL с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
FQAL и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FQAL и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FQAL и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | -3.61% | 16.93% | 21.92% | 24.20% | -19.70% | 32.13% | 16.17% | 28.12% | -4.39% | 23.03% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FQAL показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%.
FQAL
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQAL и FTCS
FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
FQAL vs. FTCS — Ранг доходности на риск
FQAL
FTCS
Сравнение FQAL c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQAL | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.34 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.60 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.63 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 2.42 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQAL | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.34 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FQAL и FTCS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQAL и FTCS
Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.25% | 1.12% | 1.20% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок FQAL и FTCS
Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FQAL | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -53.64% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -9.38% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -20.93% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -6.42% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -6.93% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.42% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQAL и FTCS
Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FQAL | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.20% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 7.06% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 13.60% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 13.14% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 15.54% | +2.14% |