PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQAL с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Grizzle Growth ETF (DARP).

FQAL и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FQAL и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQAL и DARP

2026 (YTD)202520242023
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		-3.61%16.93%21.92%7.82%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

FQAL

1 день
2.61%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-2.20%
1 год
14.58%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с QUALFQAL с SPHQFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий FQAL и DARP

FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF

Доходность на риск

FQAL vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.19

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.73

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.97

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

16.42

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.19

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.11

-0.35

Корреляция

Корреляция между FQAL и DARP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и DARP

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности DARP в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.25%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и DARP

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

FQALDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-30.27%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-15.92%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-9.09%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.84%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.85%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и DARP

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 4.99%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQALDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

9.51%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

19.28%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

29.51%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

26.42%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

26.42%

-8.74%