PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQAL с DARP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FQAL is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, FQAL returned 17.84% vs 64.67% for DARP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FQAL charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности FQAL и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.29%.

FQAL

1 день
0.06%
1 месяц
-0.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
4.60%
1 год
17.84%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

DARP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.69%
С начала года
26.29%
6 месяцев
25.20%
1 год
64.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQAL и DARP

2026 (YTD)202520242023
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		6.12%16.93%21.92%8.45%
DARP
Grizzle Growth ETF		26.29%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between FQAL and DARP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.77

The correlation between FQAL and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FQAL и DARP

Секторы
FQAL
DARP

Технологии

37.7%
49.5%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

10.0%
17.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.6%

Промышленность

8.8%
7.7%

Здравоохранение

8.7%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

3.5%
8.2%

Сырьевые материалы

2.1%
3.2%

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%
4.6%

Технологии

FQAL
37.7%
DARP
49.5%

Финансовые услуги

FQAL
11.6%
DARP

-

Коммуникационные услуги

FQAL
10.0%
DARP
17.2%

Потребительский циклический сектор

FQAL
9.2%
DARP
5.6%

Промышленность

FQAL
8.8%
DARP
7.7%

Здравоохранение

FQAL
8.7%
DARP
1.4%

Потребительский защитный сектор

FQAL
4.3%
DARP

-

Энергетика

FQAL
3.5%
DARP
8.2%

Сырьевые материалы

FQAL
2.1%
DARP
3.2%

Недвижимость

FQAL
2.1%
DARP

-

Коммунальные услуги

FQAL
2.0%
DARP
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

FQAL vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FQALDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.63

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.05

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

5.50

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

19.42

-9.94

FQAL vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FQAL и DARP

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQALDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-30.27%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-11.82%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-5.53%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.64%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.34%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и DARP

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 3.72%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQALDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

10.70%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

19.06%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

24.83%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

26.47%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

26.47%

-8.91%

Сравнение комиссий FQAL и DARP

FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и DARP

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности DARP в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.19%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%

Часто задаваемые вопросы

FQAL and DARP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (10.70%) compared to FQAL (3.72%). In terms of maximum drawdown, FQAL dropped -33.71% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 64.67% vs 17.84% for FQAL. On fees, FQAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FQAL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 64.67% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FQAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

FQAL has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.34% for DARP.

They also come from different issuers: Fidelity and Grizzle. Their fees differ too: 0.29% for FQAL and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQAL и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор