PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQAL с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FQAL is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, FQAL returned 12.41%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FQAL charges 0.29%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности FQAL и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

FQAL

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.86%
1 год
21.12%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQAL и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		7.87%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%13.83%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between FQAL and CCOR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.27

The correlation between FQAL and CCOR shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FQAL и CCOR

Секторы
FQAL
CCOR

Технологии

34.3%
16.2%

Финансовые услуги

12.3%
17.7%

Коммуникационные услуги

10.5%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Промышленность

9.1%
9.2%

Здравоохранение

8.9%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.8%

Энергетика

3.9%
7.2%

Сырьевые материалы

2.2%
5.1%

Коммунальные услуги

2.2%
6.3%

Недвижимость

2.2%
2.8%

Технологии

FQAL
34.3%
CCOR
16.2%

Финансовые услуги

FQAL
12.3%
CCOR
17.7%

Коммуникационные услуги

FQAL
10.5%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

FQAL
10.1%
CCOR
9.4%

Промышленность

FQAL
9.1%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

FQAL
8.9%
CCOR
10.8%

Потребительский защитный сектор

FQAL
4.4%
CCOR
6.8%

Энергетика

FQAL
3.9%
CCOR
7.2%

Сырьевые материалы

FQAL
2.2%
CCOR
5.1%

Коммунальные услуги

FQAL
2.2%
CCOR
6.3%

Недвижимость

FQAL
2.2%
CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

FQAL vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.87

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-1.15

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.87

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.69

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

-1.59

+13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.87

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.23

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.11

+0.71

Просадки

Сравнение просадок FQAL и CCOR

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQALCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-22.99%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.75%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-12.31%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-22.99%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-20.03%

+19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-7.29%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.77%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и CCOR

Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что FQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQALCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.78%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

4.96%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

6.93%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

11.10%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

10.75%

+6.83%

Сравнение комиссий FQAL и CCOR

FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и CCOR

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью CCOR в 1.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.12%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%

Часто задаваемые вопросы

FQAL and CCOR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FQAL has higher volatility (2.33%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, FQAL dropped -33.71% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, FQAL leads with 12.41% vs -2.56% for CCOR. On fees, FQAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FQAL has performed better with a 12.41% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FQAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

FQAL and CCOR have nearly identical dividend yields, around 1.12%.

They also come from different issuers: Fidelity and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.29% for FQAL and 1.09% for CCOR.

FQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQAL и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор