PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQAL с BIBL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FQAL tracks the Fidelity U.S. Quality Factor Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FQAL returned 11.61%/yr vs 10.29%/yr for BIBL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FQAL charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности FQAL и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.90%.

FQAL

1 день
0.06%
1 месяц
-0.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
4.60%
1 год
17.84%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.27%
1 месяц
4.70%
С начала года
24.90%
6 месяцев
23.10%
1 год
38.99%
3 года*
22.52%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQAL и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		6.12%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%5.07%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.90%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between FQAL and BIBL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between FQAL and BIBL shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FQAL и BIBL

Секторы
FQAL
BIBL

Технологии

37.7%
31.9%

Финансовые услуги

11.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
0.3%

Промышленность

8.8%
27.2%

Здравоохранение

8.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.4%

Энергетика

3.5%
6.0%

Сырьевые материалы

2.1%
4.3%

Недвижимость

2.1%
13.7%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Технологии

FQAL
37.7%
BIBL
31.9%

Финансовые услуги

FQAL
11.6%
BIBL
8.5%

Коммуникационные услуги

FQAL
10.0%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

FQAL
9.2%
BIBL
0.3%

Промышленность

FQAL
8.8%
BIBL
27.2%

Здравоохранение

FQAL
8.7%
BIBL
4.1%

Потребительский защитный сектор

FQAL
4.3%
BIBL
0.4%

Энергетика

FQAL
3.5%
BIBL
6.0%

Сырьевые материалы

FQAL
2.1%
BIBL
4.3%

Недвижимость

FQAL
2.1%
BIBL
13.7%

Коммунальные услуги

FQAL
2.0%
BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

FQAL vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FQALBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.39

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.17

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.38

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

18.61

-9.13

FQAL vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FQAL и BIBL

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQALBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-36.12%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.94%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-20.60%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-30.85%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.92%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-7.00%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.10%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и BIBL

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 3.72%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQALBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.81%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

13.65%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

16.44%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

19.76%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

21.11%

-3.55%

Сравнение комиссий FQAL и BIBL

FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и BIBL

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности BIBL в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIBL
Inspire 100 ETF		0.94%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.19%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%

Часто задаваемые вопросы

FQAL and BIBL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.81%) compared to FQAL (3.72%). In terms of maximum drawdown, FQAL dropped -33.71% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, FQAL leads with 11.61% vs 10.29% for BIBL. On fees, FQAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FQAL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FQAL has performed better with a 11.61% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FQAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

FQAL has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.94% for BIBL.

FQAL tracks Fidelity U.S. Quality Factor Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Inspire. Their fees differ too: 0.29% for FQAL and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQAL и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор