Сравнение FQAL с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Inspire 100 ETF (BIBL).
FQAL и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FQAL и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FQAL и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | -3.09% | 16.93% | 21.92% | 24.20% | -19.70% | 32.13% | 16.17% | 28.12% | -4.39% | 5.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FQAL показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
FQAL
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQAL и BIBL
FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
FQAL vs. BIBL — Ранг доходности на риск
FQAL
BIBL
Сравнение FQAL c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQAL | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.78 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.84 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 8.69 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQAL | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.43 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FQAL и BIBL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQAL и BIBL
Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.24% | 1.12% | 1.20% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FQAL и BIBL
Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FQAL | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -36.12% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -13.93% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -30.85% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.96% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -7.17% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.95% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQAL и BIBL
Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 4.99%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FQAL | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.82% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 12.28% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 20.39% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 19.44% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 21.15% | -3.47% |